Verschil tussen systeemrisico en systematisch risico

Systeemrisico tegen systematisch risico

Systemisch risico en systematisch risico zijn beide vormen van financieel risico dat nodig is nauwlettend gecontroleerd en beschouwd worden door potentiële en huidige investeerders. Beide vormen van risico kunnen ertoe leiden dat de belegger een belangrijk gedeelte van zijn investering verliezen en omdat zij beide zo onvoorspelbaar zijn, moeten beleggers de mogelijkheid overwegen dat dergelijke risico's grote beleggingsrendementen kunnen veroorzaken. Systemisch risico en systematisch risico zijn zeer verschillend van elkaar, en het onderscheid is vrij duidelijk en simpel. In het volgende artikel wordt elke vorm van risico en hun implicaties duidelijk verklaard, terwijl hun differentierende factoren duidelijk worden omschreven.

Wat is Systematic Risk?

Systematisch risico is het risico dat de werking van de gehele markt kan beïnvloeden en kan niet vermeden worden door maatregelen zoals diversificatie van de portefeuille. Portefeuille diversificatie is het opnemen van een verscheidenheid aan effecten en beleggingen die variëren van risico's, rendementen, looptijden en andere verschillende kenmerken, in een portefeuille.

Systematisch risico wordt ook wel 'marktrisico' of 'niet-diversifieerbaar risico' genoemd, en voorbeelden van dergelijke risico's zijn recessie, oorlogen en politieke instabiliteit, stijgende rente en inflatie en natuurrampen die de gehele markt. Systematisch risico kan niet gediversifieerd worden; Het kan echter worden afgedekt door gebruik te maken van andere geldmarkt effecten die kunnen worden gebruikt om rendementen aan beleggers te bieden, zelfs wanneer de markten niet zo goed doen als voorspeld.

Wat is Systemic Risk?

Systeemrisico is het risico dat een bepaalde industrie beïnvloedt, die gewoonlijk wordt veroorzaakt door een gebeurtenis dat een dergelijke ineenstorting veroorzaakt. Aangezien systematisch risico alleen een bepaalde industrie beïnvloedt, kan het gediversifieerd worden. Dit betekent dat beleggers het risico dat inherent is aan één bedrijfstak kan ontsnappen door hun beleggingsportefeuille met een aantal verschillende effecten uit een aantal industrieën te bevolken met de hoop dat verliezen uit beleggingen in één bedrijfstak kunnen worden overwonnen door winsten die worden gemaakt in andere bedrijfstakken.

Voorbeeld van een systeemrisico is de ineenstorting van Lehman Brothers, die een ineenstorting in het banksysteem van de Verenigde Staten met ripple-effecten in de economie veroorzaakte, waardoor veel beleggers het vertrouwen verliezen.

Systemisch risico en systematisch risico

Systematisch risico en systeemrisico beïnvloeden zowel het financieel welzijn van een industrie als een hele markt en moet door potentiële investeerders worden opgevolgd. Van de twee vormen van risico vormt het systeemrisico minder schade, aangezien systemisch risico kan worden vermeden of verminderd door te investeren in een goed gediversifieerde portefeuille.Systematisch risico is daarentegen veel schadelijker, aangezien het de gehele markt beïnvloedt en niet kan worden gediversifieerd. Hedging is mogelijk, maar een correcte beoordeling van het risico is nodig om hedge te maken, wat niet altijd de vaardigheid van de meeste beleggers kan zijn.

Samenvatting

Systeemrisico tegen systematisch risico

  • Systeemrisico en systematisch risico zijn beide vormen van financieel risico dat nauwkeurig wordt gecontroleerd en overwogen door potentiële en huidige beleggers.
  • Systematisch risico is het risico dat de werking van de gehele markt kan beïnvloeden en kan niet vermeden worden door maatregelen zoals diversificatie van de portefeuille.
  • Systeemrisico is dat risico dat invloed heeft op een bepaalde industrie die gewoonlijk wordt veroorzaakt door een gebeurtenis dat een dergelijke ineenstorting veroorzaakt.
  • Van de twee vormen van risico vormt het systeemrisico minder schade, aangezien systemisch risico kan worden vermeden of verminderd door te investeren in een goed gediversifieerde portefeuille.