Beta vs Standaard Afwijking | Verschil tussen Bèta en Standaardafwijking

Beta vs Standaardafwijking

Bèta en standaardafwijking zijn de volatiliteitsmaatregelen die worden gebruikt bij de analyse van het risico in beleggingsportefeuilles. Beta toont de gevoeligheid van de prestaties van een fonds, beveiliging of portefeuille ten opzichte van de markt als geheel. Standaardafwijking meet de volatiliteit of het risico dat inherent is aan aandelen en financiële instrumenten. Terwijl zowel de bèta als de standaardafwijking risico's en volatiliteit tonen, zijn er een aantal grote verschillen tussen de twee. In het volgende artikel wordt elk concept gedetailleerd uiteengezet en wordt de verschil tussen de twee benadrukt.

Wat is Beta Measure?

Beta meet de prestaties van een beveiliging of portefeuille (risico en rendement van het actief) in relatie tot de bewegingen in de markt. Beta is een relatieve maatregel die gebruikt wordt voor vergelijking en geeft geen enkel individueel gedrag van een veiligheid. Bijvoorbeeld, in het geval van voorraden, kan de bèta worden gemeten door de opbrengsten van de aandelen te vergelijken met de rendementen van een aandelenindex, zoals S & P 500, FTSE 100. Een dergelijke vergelijking stelt de belegger in staat om een ​​prestatie van een aandelen te bepalen in vergelijking met de gehele markt prestatie. Een beta-waarde van 1 laat zien dat de beveiliging optreedt in overeenstemming met de prestaties van de markt en een bèta van minder dan 1 laat zien dat de prestaties van de beveiliging minder volatiel zijn dan de markt. Een bèta van meer dan 1 laat zien dat de prestaties van een beveiliging meer vluchtig zijn dan de benchmark.

Wat is standaardafwijking?

Standaardafwijking als statistische maatstaf geeft de afstand van het gemiddelde van een steekproef van gegevens weer, of de verspreiding van de opbrengsten van het gemiddelde van de steekproef. In termen van een portefeuille van aandelen blijkt de standaardafwijking de volatiliteit van aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten die gebaseerd zijn op de opbrengsten die over een periode worden verdeeld. Als de standaardafwijking van een belegging de volatiliteit van de rendementen meet, hoe hoger de standaardafwijking, de hogere volatiliteit en het risico dat bij de investering betrokken is. Een vluchtige financiële zekerheid of fonds geeft een hogere standaardafwijking ten opzichte van stabiele financiële effecten of beleggingsfondsen. Een hogere standaardafwijking wordt meer riskant gezien, aangezien de prestatie van de investering op elk moment drastisch kan veranderen in elke richting.

Beta vs Standaard Afwijking

Unsystematisch risico is het risico dat komt bij het type bedrijf of bedrijf waarin fondsen worden geïnvesteerd.Unsystematisch risico kan worden geëlimineerd door investeringen in een aantal industrieën of bedrijven te diversifiëren. Systematisch risico is het marktrisico of de onzekerheid in de gehele markt die niet kan worden gediversifieerd. Standaardafwijking meet het totale risico, dat is zowel systematisch als onsystematisch risico. Beta meet daarentegen alleen systematisch risico (marktrisico). Standaardafwijking laat het individuele risico of de volatiliteit van een actief zien. Aan de andere kant is Beta een relatieve maatregel die gebruikt wordt voor vergelijking en geeft geen enkel individueel gedrag van een veiligheid. Beta meet de volatiliteit van een asset in verhouding tot de prestaties van de markt.

Wat is het verschil tussen Beta en Standard Deviation?

• Beta en standaardafwijking zijn de volatiliteitsmaatregelen die worden gebruikt bij de analyse van het risico in beleggingsportefeuilles.

• Beta meet de prestaties van een beveiliging of portefeuille (risico en rendement van het actief) in relatie tot de bewegingen in de markt.

• Een beta-waarde van 1 laat zien dat de beveiliging optreedt in lijn met de prestaties van de markt; een bèta van minder dan 1 laat zien dat de prestaties van de beveiliging minder volatiel zijn dan de markt en een bèta van meer dan 1 laat zien dat de prestaties van een beveiliging meer vluchtig zijn dan de benchmark.

• De standaardafwijking van een belegging meet de volatiliteit van de rendementen, en dus hoe hoger de standaardafwijking, de hogere volatiliteit en het risico dat bij de investering betrokken is.